Портал StockModel.Ru | Все для трейдеров - http://www.stockmodel.ru/
Портал StockModel.Ru | Все для трейдеров -
Приветствуем всех трейдеров. В этом проекте StockModel.Ru собирается вся аналитическая информация по рынку валют, акций, фьючерсов и опционов, даются прогнозы и рекомендации от лучших трейдеров и аналитиков, разбираются сложившиеся ситуации на рынке. На сайте мы будем описывать новые подходы к торговле, рассматривать торговые системы трейдеров и торговые роботы, также уделим внимание психологии.
Присоединяйтесь - будет интересно!
Проект является независимым и существует только на собственные средства.
Внимание: розничные продажи в США Розничные продажи в США - важнейший отчет на сегодня. Снова февральские данные, и неизвестно, как скажется влияние погоды. Мы в нашей оценке идем дальше прогноза. Что происходит?
* Национальный банк Швейцарии (SNB) опубликовал вчера более положительную оценку и повысил прогноз по ВВП на 2010 год с 0,5%-1,0% до 1,5%. Также он добавил, что в ближайшее время ценовая стабильность сохранится. Мы остаемся «быками» по франку. * Розничные продажи в США - важнейший отчет на сегодня. Снова февральские данные, и неизвестно, как скажется влияние погоды. В феврале продажи автомобилей падали второй месяц подряд, а с декабря объемы сократились на 8%. * Также будут опубликованы результаты исследования Мичиганского университета по потребительскому доверию и товарно-материальные запасы. В отношении последнего мы настроены менее оптимистично, чем консенсус-прогноз, и ожидаем падение на 0,1% против прогноза роста на 0,1%. * Если индекс S&P 500 закроется сегодня выше отметки 1150 и откроется в плюсе в понедельник, то мы получим сильный сигнал о том, что укрепление продолжится в краткосрочной перспективе, и поставим цель на отметку 1200.
Валютный рынок
EURUSD Покупайте на прорыве уровня 1,3707 с целью на 1,3735. Стоп-лосс ниже 1,3692
USDJPY Покупайте при падении курса до 90,60 с целью на 90,82. Стоп ниже 90,53.
EURJPY Покупайте при падении курса до 124,00 с целью на 124,35. Стоп ниже 123,88.
GBPUSD Покупайте на прорыве уровня 1,5086 с целью на 1,5121. Стоп-лосс ниже 1,5070
AUDUSD Покупайте при падении курса до 0,9160 с целью на 0,9188. Стоп ниже 0,9150.
Валютные опционы
EURUSD Ближний конец сильно опустился, так как рынок, по-видимому, привыкает к текущему уровню спот-курса. Маловероятно, что до выходных на гамму возникнет устойчивый спрос.
USDJPY Волатильности иены немного понизились, так как спот-курс продолжает консолидироваться возле отметки 9050. Вега снова продается, и, скорее всего, остальная часть кривой последует за ней.
AUDUSD Спот-курс был «приклеен» к отметке 9150 из-за сосредоточения здесь цен исполнения. Гамма по-прежнему торгуется на очень низких уровнях, и одномесячный инструмент сейчас находится в районе 10,7 по сравнению с 12,5 на прошлой неделе.
Фондовый рынок
DAX Покупайте при снижении цены до уровня 5906 с целью на 5940. Стоп-лосс ниже 5891.
FTSE Покупайте при снижении цены до уровня 5595 с целью на 5619. Стоп-лосс ниже 5583.
S&P500 Покупайте при снижении цены до уровня 1145 с целью на 1150. Стоп-лосс ниже 1141.
Рынок фьючерсов
Золото Падающий доллар толкает золото вверх. Покупайте на спаде до 1108.
Серебро Покупайте на спаде до 17,08 с целью на восстановление к 17,25.
Нефть (CLJ0) Мартовский контракт на нефть торгуется в районе 80,00 долларов, но никак не может уверенно пробиться вверх. Покупайте на спаде до уровня 79,60 в надежде на то, что краткосрочная поддержка устоит.
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
Национальный долг Японии - 180% от ВВП. Плана по снижению этого ужасающего показателя у правительства страны пока нет. А под боком развивается Китай, стремясь стать второй экономикой в мире. Американская экономика продолжает медленное восстановление. Фунт стерлингов по-прежнему под давлением. В Греции прошла очередная забастовка протеста против мер правительства, направленных на ликвидацию финансового кризиса в стране. Мировые экономисты и аналитики прогнозируют для Национального Банка Швейцарии повышение ставок к осени.
EURUSD
Support: 1.3619 Resistant: 1.3696 Евро находится в режиме небольшой коррекции. За истекший торговый день цены на единую валюту немного подросли от 1.3619 до 1.3696. Вероятно, продавцы будут использовать рост евро для продолжения продаж по более выгодной цене. Возможен возврат к ближайшей области нисходящих целей 1.3420 - 1.3560.
Торговая стратегия: покупка от 1.3720 стоп 1.3640 ТР 1.3850, продажа от 1.3640 стоп 1.3720 ТР 1.3430
Точка разворота находится на уровне 1,3661. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 1,3661. Цель - 1,3702 и 1,3727. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,3661 откроет путь к 1,3636 и 1,3595.
Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3702 с целью - T/P 1.3749 и S/L 1.3686 Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3668 с целью - T/P 1.3619 и S/L 1.3686
USDCHF
Support: 1.0680 Resistant: 1.0730 За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 1.0730 до 1.0680. Коррекция может продолжиться до области 1.0490 - 1.0610.
Торговая стратегия: покупка от 1.0710 стоп 1.0620 ТР 1.1050, продажа от 1.0620 стоп 1.0710 ТР 1.0550
Точка разворота находится на уровне 1,0699. Базовый сценарий: ПРОДАВАТЬ ниже 1,0699. Цель - 1,0667 и 1,0649. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,0699 о ткроет путь к 1,0716 и 1,0748.
GBPUSD
Support: 1.4944 Resistant: 1.5086 За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.4944 до 1.5086. Коррекция может продолжиться до 1.5180\90,где инициатива скорее всего снова перейдет к продавцам.
Торговая стратегия: покупка от 1.5100 стоп 1.5040 ТР 1.5280, продажа от 1.5040 стоп 1.5100 ТР 1.4850
Покупать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5088 с целью - T/P 1.5166 S/L 1.5054 Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5032 с целью - T/P 1.4953 и S/L 1.5065
Точка разворота находится на уровне 1,5027. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 1,5027. Цель - 1,5109 и 1,5150. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,5027 откроет путь к 1,4985 и 1,4904. USDJPY
Support: 90.20 Resistant: 90.70 Пара консолидируется в узком диапазоне 90.20 - 90.70. Вероятность достижения отметки 92.05\10 достаточно высокая.
Торговая стратегия: покупка от 91.10 стоп 90.40 ТР 92.50, продажа от 90.40 стоп 91.10 ТР 89.00
Точка разворота находится на уровне 90,51. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 90,51. Цель - 90,80 и 91,00. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 90,51 откроет путь к 90,31 и 90,01.
GBPJPY Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 136.81 с целью - T/P 137.86 и S/L 136.32 Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 136.00 с целью - T/P 134.95 и S/L 136.29
Точка разворота находится на уровне 135,96. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 135,96. Цель - 137,03 и 137,58. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 135,96 откроет путь к 135,42 и 134,35.
NZDUSD Точка разворота находится на уровне 0,6991. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 0,6991. Цель - 0,7019 и 0,7050. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 0,6991 откроет путь к 0,6959 и 0,6931.
EURCHF Точка разворота находится на уровне 1,4615. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 1,4615. Цель - 1,4628 и 1,4643. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,4615 откроет путь к 1,4600 и 1,4587. EURJPY Точка разворота находится на уровне 123,63. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 123,63. Цель - 124,24 и 124,56. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 123,63 откроет путь к 123,31 и 122,69. AUDUSD Точка разворота находится на уровне 0,9142. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 0,9142. Цель - 0,9173 и 0,9201. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 0,9142 откроет путь к 0,9115 и 0,9083.
USDCAD Точка разворота находится на уровне 1,0263. Базовый сценарий: ПРОДАВАТЬ ниже 1,0263. Цель - 1,0206 и 1,0170. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,0263 о ткроет путь к 1,0298 и 1,0356. EURGBP Точка разворота находится на уровне 0,9086. Базовый сценарий: ПРОДАВАТЬ ниже 0,9086. Цель - 0,9052 и 0,9029. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 0,9086 о ткроет путь к 0,9109 и 0,9143.
USDNOK Точка разворота находится на уровне 5,8683. Базовый сценарий: ПРОДАВАТЬ ниже 5,8683. Цель - 5,8484 и 5,8338. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 5,8683 о ткроет путь к 5,8829 и 5,9028.
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
Накануне акции ГМК «Норникель» торговались на уровне рынка и по итогам дня потеряли 0,51%, закрывшись на отметке 4870 руб. Сигналы перед стартом торгов носят нейтральный характер для акций металлургов. Укрепление евро может поддержать сырьевые фьючерсы, что окажет поддержку бумагам металлургической отрасли. Однако близость пары EUR/USD к локальному сопротивлению повышает риски коррекции. Открытие состоится в районе уровней завершения вчерашнего дня. Ближайшее сопротивление по акциям лежит на верхней границе краткосрочного восходящего канала. Ближайшей поддержкой является уровень 10-дневной скользящей средней. ГАЗПРОМ
Акции «Газпрома» в ходе прошедшей сессии торговались хуже рынка и завершили день на отметке 170,62 руб., потеряв 1,813%. Давление на бумаги нефтегазовой отрасли оказывало снижение фьючерсов на нефть. Внешние сигналы носят умеренно-позитивный характер. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется выше уровня $80 за баррель. Открытие по акциям «Газпрома» видится в районе уровней окончания вчерашней сессии. Ближайшее сопротивление лежит на уровне 200-дневной скользящей средней, а ближайшей поддержкой является 21-дневная скользящая средняя.
Накануне акции «ЛУКОЙЛа» торговались лучше рынка, закрывшись по итогам сессии в символическом плюсе на 0,254%, на уровне 1580 руб. Внешние сигналы носят умеренно-позитивный характер для бумаг нефтегазового сектора. Торги по акциям «ЛУКОЙЛа» откроются в районе уровней завершения вчерашней сессии. Ближайшее сопротивление по бумагам нефтяной компании лежит в районе нижней границы краткосрочного восходящего канала, ниже которой акции закрылись накануне. Поддержкой для акций «ЛУКОЙЛа» является отметка 1560 руб.
Акции Сбербанка в ходе вчерашней сессии выглядели лучше рынка и по итогам дня прибавили 0,310%, закрывшись на отметке 87,41 руб. Поддержку бумагам банка оказывает ожидание отчетности. Сигналы перед открытием торгов носят для акций банковского сектора умеренно-позитивный характер, что способствует покупкам на старте сессии. Ближайшее мощное сопротивление по акциям Сбербанка лежит на границе краткосрочного нисходящего канала, ниже которой состоялось закрытие накануне. Ближайшей поддержкой для акций Сбербанка выступает уровень 85,10 руб.
Накануне акции ВТБ торговались хуже рынка и по итогам дня потеряли 1,405%, закрывшись на уровне 7,72 коп. Внешние сигналы способствуют позитивному старту торгов по бумагам банков. Ближайшим сопротивлением по акциям ВТБ является уровень 7,85 коп. Поддержкой выступает нижняя граница среднесрочного восходящего канала, которую усиливает 10-дневная скользящая средняя (7,65 коп.).
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
Доллар США немного снизился по итогам торгов в четверг.
Динамика. Доллар США немного снизился по итогам торгов в четверг. При этом пара EUR/USD вплотную подошла к отметке 1.3700, пара GBP/USD вернулась выше 1.5000, а пара USD/CHF упала ниже отметки 1.0700. Японская иена немного снизилась против других валют. При этом пара USD/JPY закрепилась выше 90.00, тогда как пара EUR/JPY вышла к отметке 124.00. Товарные валюты двигались разнонаправлено против доллара США, однако в итоге сохранили свои позиции. Так, пара AUD/USD остается выше отметки 0.9100, пара NZD/USD удерживается около 0.7000, а пара USD/CAD по-прежнему торгуется на подходе к 1.0200.
Причины. Давление на доллар возросло после того, как в США были опубликованы данные по состоянию торгового баланса в январе, дефицит которого неожиданно уменьшился. Благоприятные данные несколько усилили склонность к риску, что и повлекло за собой снижение доллара, однако инвесторы не решались открывать крупные позиции до выхода данных по розничным продажам в США, которые рассматриваются как ключевой отчет этой недели и являются индикатором темпов восстановления экономики США. В результате доллар не покинул сложившихся диапазонов против других основных валют. Швейцарский франк существенно снизился сразу после того, как Швейцарский национальный банк в очередной раз подтвердил свое намерение предотвращать чрезмерный рост швейцарской валюты и объявил решение оставить процентные ставки без изменений. В то же время, данное снижение оказалось краткосрочным, поскольку Центральный банк также повысил свой прогноз для роста экономической активности и инфляции на 2010 год, что сигнализирует о предстоящем повышении процентных ставок. Это будет продолжать оказывать поддержку франку в долгосрочной перспективе.
Чего ожидать? Сегодня в США будут опубликованы данные по розничным продажам в феврале. Ожидается снижение этого показателя по сравнению с прошлым месяцем. Если прогнозы оправдаются или показатели выйдут хуже ожиданий, это может ухудшить настроения инвесторов и снизить их склонность к риску, от чего выиграют доллар США и японская иена. При этом не исключен всплеск волатильности, если данные будут сильно отличаться от ожидаемых. Кроме данных по розничным продажам, ожидается публикация предварительного значения индекса настроений потребителей Мичиганского ун-та, который также может внести свою лепту в усиление колебаний курса доллара США. В Канаде сегодня запланирована публикация последних данных по состоянию рынка труда. Ожидается, что уровень безработицы остался без изменений, однако, если фактические значения будут отличаться от прогнозов, это может спровоцировать разнонаправленные колебания канадского доллара.
Чего опасаться? Неожиданные данные могут стать причиной изменений в настроениях инвесторов, в результате чего вероятны резкие разнонаправленные изменения в положении доллара США и других валют.
Торги в четверг на отечественных площадках проходили в смешанном движении.
Динамика Торги в четверг на отечественных площадках проходили в смешанном движении. С утра многие ценные бумаги просели вниз, но этот импульс очень быстро закончился. Через некоторое время покупатели активизировались в акциях нефтяных компаний, а затем и в бумагах банков. К середине сессии индексы подрастали на 0.5%, но во второй половине дня настроения вновь ухудшились. Вслед за дешевеющей нефтью вниз поползли котировки компаний нефтегазового сектора, а после выхода данных из США продажи усилились по широкому спектру ценных бумаг. В результате индексы так и не смогли подрасти.
Лидером снижения в четверг стали акции «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и ВТБ, потерявшие более 1.5%. Лучше других смотрелись бумаги Сбербанка и «ЛУКойла», но и они не смогли удержать дневные позиции.
По итогам торгов индекс РТС подрос до уровня 1504.04 пунктов (+0.18%); индекс ММВБ завершил торги на значении 1395.91 пунктов (-0.46%).
Причины Причины утренних покупок кроются в сохранении высоких цен на нефть и крепкое поведение российского рубля против бивалютной корзины. Валютные спекулянты активно закрывают длинные позиции по доллару, что провоцирует укрепление рубля. ЦБ России не сильно этому препятствует. С другой стороны, напряжение на глобальных площадках продолжает накапливаться. Статистика из США в целом оказалась лучше ожиданий. Дефицит торгового баланса вышел ниже ожиданий, и первичные заявки на пособия по безработице оказались на 6000 ниже предыдущей недели. Тем не менее, продажи американских фьючерсов усилились, что привело к усилению продаж на всех глобальных площадках.
Чего ожидать? Американский рынок акций в четверг закрылся в плюсе: Dow Jones +0.42%, S&P500 +0.40% и Nasdaq +0.40%. Азиатские площадки торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 подрастает на 0.8%, корейский рынок повышается на 0.4%, индекс Гонконга в минусе на 0.3%, китайский рынок снижается на 1%.
Нефтяные фьючерсы остаются на достигнутых уровнях. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 80.30 долларов.
Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон умеренно позитивный.
Чего опасаться? Фьючерсы на индекс S&P обновляют годовые вершины. Вплотную к максимумам с начала года подошел индекс Dow Jones. Нефть удерживается выше отметки 80 долларов, а рубль продолжает укрепление против бивалютной корзины. Все это указывает на позитивное развитие событий на отечественных площадках. С другой стороны, большого потенциала для роста на российском фондовом рынке мы не видим. Уровни сопротивления вблизи 1420 пунктов по индексу ММВБ остаются в силе. Преодолеть их вряд ли получится в ближайшие дни. Сегодня рынки ожидают данные по розничным продажам из США, а также индекс настроений Мичиганского университета. Если цифры разочаруют инвесторов, продажи могут возобновиться.
В целом от сегодняшних торгов ждем небольшого роста с открытия и волатильной разнонаправленной торговли внутри сессии.
Котировки на рынке нефти в четверг 11 марта закрылись почти без изменений в цене.
Динамика Котировки на рынке нефти в четверг 11 марта закрылись почти без изменений в цене на фоне экономических данных и новостей, а также вследствие падения курса доллара США на валютном рынке FOREX, и в силу позитивной динамики фондовых площадок и сопредельных рынков.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0.02, или на 0.1%, и ее цена составила 82.11 доллара за баррель.
На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0.20, или на 0.3%, до 80.28 доллара за баррель.
Причины В четверг 11 марта котировки на рынке «черного золота» закрылись почти без изменений в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные — поступившие из Китая на этой неделе позитивные данные по нефти оказали поддержку котировкам нефтяных фьючерсов, так в феврале китайские нефтеперерабатывающие мощности зарегистрировали рекордный уровень 8.35 баррелей в день. Кроме того, в феврале Китай импортировал 4.85 млн. баррелей нефти. Однако рост инфляции в Китае породил ожидания, что правительство страны может начать ужесточать свою денежно-кредитную политику и повышать процентные ставки в попытках охладить свою бурно растущую экономику. Это вызвало опасения, что Китай – крупнейший двигатель мирового спроса на нефть — может снизить потребление нефти; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке FOREX к корзине мировых валют на фоне выхода экономической макростатистики и новостей (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне корпоративных новостей и макростатистики (Dow Jones industrial average — 10611.84 (+44.51, или +0.42%), Nasdaq Composite — 2368.46 (+9.51, или +0.40%), S&P 500 — 1150.24 (+4.63, или +0.40%)); 4 — сезонные факторы — наступление весны обычно означает, что запасы нефтепродуктов снижаются, так как перерабатывающие заводы временно закрываются для эксплуатационных работ, тогда как спрос на бензин растет в преддверии летнего автомобильного сезона; 5 — укрепление сопредельных рынков, а именно рост цен на рынке драгоценных металлов.
Из новостей стоит отметить сообщение экспертов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о том, что мировой спрос на нефть вырастет на 0.9 млн. баррелей в сутки в 2010 году. ОПЕК пересмотрела свой прогноз за предыдущий месяц в связи с уверенным восстановлением мировой экономики, в особенности экономики США. Также ОПЕК повысила прогноз спроса до 85.24 млн. баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей выше, чем предполагалось в феврале. ОПЕК может сократить квоты на нефтедобычу в 2010 году, если цены на нефть превысят 100 долларов за баррель. В то же время, как отмечают эксперты ОПЕК, положительная динамика спроса на нефть в 2010 году будет иметь место только в развивающихся странах, где потребление нефти увеличится относительно предыдущего года приблизительно на 1 млн. барр./день. Тем временем ожидается, что в странах ОЭСР потребление нефти в 2010 году снизится относительно 2009 года примерно на 150 тыс. барр./день и составит около 45.46 млн. барр./день.
Чего ожидать? Многие аналитики указывают на то, что цены на нефть по-прежнему находятся внутри торгового диапазона 75—85 долларов за баррель и, возможно, обладают потенциалом для дальнейшего роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Чего опасаться? Основными негативными факторами на рынке нефти являются доллар США и техническая картина, а именно психологически-технический уровень в районе 85 долларов за баррель, который не позволяет пройти нефтяным ценам выше, подталкивая тем самым участников рынка к фиксации прибыли по открытым длинным позициям.
В четверг 11 марта котировки на золото и серебро закрылись с незначительным повышением в цене.
Динамика В четверг 11 марта котировки на золото и серебро закрылись с незначительным повышением в цене на фоне экономических новостей и данных, а также вследствие технических причин, и в силу позитивной динамики сопредельных рынков и фондовых площадок.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки апрельских фьючерсов на золото повысились на 0.10, или на 0.01%, до 1108.20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 14 центов, или на 0.80%, до 17.16 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот в США составила 1107.80 долларов за тройскую унцию (-50 центов).
Причины В четверг 11 марта фьючерсы на драгоценные металлы закрылись с незначительным повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как рисковый актив (тенденция последних месяцев) — отношение инвесторов к риску в четверг улучшилось, так как опасения, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики Китая в целях борьбы с инфляцией, стали постепенно угасать; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке FOREX на фоне выхода экономической макростатистики и новостей (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют); 3 — технические причины — уровень 1100.00 долларов за унцию послужил достаточно сильной поддержкой, чтобы цены на золото восстановились после снижения; 4 — позитивная динамика фондовых площадок, где «голубые фишки» Wall Street выросли, при этом Nasdaq и S&P 500 достигли 18-месячных максимумов, на фоне корпоративных новостей и макростатистики (Dow Jones industrial average — 10611.84 (+44.51, или +0.42%), Nasdaq Composite — 2368.46 (+9.51, или +0.40%), S&P 500 — 1150.24 (+4.63, или +0.40%)). Фьючерсы на серебро укрепились на фоне спекулятивных операций инвесторов и позитивного отношения к другим металлам, используемым в производстве, таким как медь и платина. При этом была отмечена некоторая активность фондов, которые стремятся покупать промышленные металлы, так как все большее число участников рынка верит в то, что восстановление экономики продолжится и второй волны рецессии не будет. Фьючерсы на платину и палладий выросли, так как краткосрочные инвесторы, или спекулянты, нашли стоимость металла приемлемой после ее недавнего падения.
Из новостей можно отметить то, что Китай в ближайшее время не намерен делать крупных закупок золота для государственных резервов. В ближайшие 30 лет золото не будет представлять повышенного интереса для инвестиций. Сейчас в фондах Китая имеется 1 тыс. тонн золота на 30 млрд. долларов. В то же время, Китай продолжит политику покупки облигаций минфина США. Рынок гособлигаций США является крупнейшим в мире, что делает его важным для Китая. Как ранее сообщалось, в середине февраля, после объявления МВФ о продаже 191.3 тонн золота, Китай выразил намерение их приобрести. Интерес Китая к золоту МВФ связан с развитием экономики страны, а также с возрастающим потребительским спросом жителей Китая.
Чего ожидать? Традиционные покупки драгметаллов со стороны фондов, общее улучшение настроений инвесторов, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Чего опасаться? Волатильные изменения на валютном рынке могут найти отражение в резких колебаниях цен на драгметаллы.
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
Евро после вчерашнего снижения пошел в рост. Инвесторы надеются, что найдено решение финансовых проблем Греции, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, рынки ждут данных о доверии потребителей и февральских розничных продажах в США, которые повлияют на дальнейшую динамику валютных курсов.
Курс иены снижается, поскольку правительство Японии дало понять, что готово к интервенциям на валютном рынке, если возникнет такая необходимость.
Американские фондовые индексы выросли в четверг вслед за котировками акций банков и компаний сферы здравоохранения, сообщает агентство Bloomberg. Фьючерсы на индексы США дешевеют в пятницу, к 8:28 мск снижение их котировок составляет 0,04-0,08%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос к закрытию рынка в четверг на 44,51 пункта (0,42%) - до 10611,84 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 4,63 пункта (0,4%), составив 1150,24 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 9,51 пункта (0,4%) - до 2368,46 пункта.
Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов 11 марта превысило отметку в 1150 пунктов, что является максимальным уровнем с октября 2008 года. В течение сессии этот индикатор опускался на фоне данных об ускорении инфляции в Китае, вызвавших опасения, что китайские регуляторы в скором времени будут вынуждены отказаться от мер стимулирования экономики.
Европейские фондовые индексы упали в четверг на 0,1-0,5% на неблагоприятных данных об инфляции в КНР, вызвавших опасения, что китайские регуляторы в скором времени будут вынуждены отказаться от мер стимулирования экономики, сообщило агентство Bloomberg. Негативным фактором для европейского фондового рынка стали данные по рынку труда США.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 потерял 0,47% и составил 2895,74 пункта.
Британский FTSE 100 отступил на 0,41% - до 5617,26 пункта. Французский индекс CAC 40 уменьшился на 0,37% - до 3928,95 пункта. Германский DAX опустился на 0,14%, составив 5928,63 пункта.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 опустился по итогам торгов на 0,3%.
Фондовые площадки Азии в пятницу демонстрируют разнонаправленные движения, при этом объем торгов на многих рынках меньше обычного. Вместе с тем японский фондовый индекс растет вслед за подъемом котировок японских экспортеров, пишет The Wall Street Journal.
Японский индекс Nikkei 225 повысился с открытия торгов на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,4%. Китайский Shanghai Composite упал на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%,
Акции японских экспортеров дорожают, поскольку курс иены к доллару остался в диапазоне от 90,50 до 90,75 иены, и дальнейшего укрепления пока не ожидается.
По данным агентства Bloomberg, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,1% с начала сессии, поднявшись до 123,01 пункта. На этой неделе значение показателя увеличилось примерно на 2,2%.
Рост спроса на нефть в мире отстает от темпов восстановления глобальной экономики, считает глава Международного энергетического агентства Нобуо Танака. "По сравнению с экономическим подъемом, спрос на нефть не возвращается, - цитирует главу МЭА агентство Bloomberg. По мнению Танака, нефть стоила бы больше, если увеличивался спрос на нее в развитых странах.
Многие потребители переключаются с нефти на природный газ, поскольку газ намного дешевле, при этом, американцы предпочитают пользоваться небольшими энергоэффективными автомобилями, что сдерживает рост спроса на бензин, отметил Н.Танака, выступая на энергетической конференции в Хьюстоне..
Цена нефти, по его словам, могла бы быть намного выше нынешних $81-82 за баррель в случае восстановления спроса на топливо в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Нобуо Танака отметил, что рост спроса на черное золото происходит лишь за счет стран emerging markets.
Цена апрельских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в пятницу составляет $82,2 за баррель, что на $0,09 выше уровня 11 марта. В четверг WTI подорожала на 2 цента - до $82,11, и может завершить неделю подъемом.
Стоимость фьючерса на нефть Brent на апрель на лондонской бирже ICE Futures 12 марта поднялась на $0,07 - до $80,35 за баррель. Накануне цена этих контрактов опустилась на 20 центов - до $80,28 за баррель.
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
На рынке риска царит неопределенность... В Азии большинство валют консолидировались.Китайская статистика оказала негативное влияние на товарные рынки.Китай опубликовал следующие данные:объем новых кредитов в юанях существенно снизился и составил 700 млрд. (правда, результат превзошел ожидания), объемы розничных продаж продолжают расти, но темпы роста промышленного производства оказались хуже ожиданий.Фунт прогнулся под тяжестью слабой статистики и комментариев «Fitch»
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ
* США. Индекс оптимизма в малом бизнесе NFIB за февраль: 88,0 против прогноза 90,0 и предыдущего значения 89,3 * США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP: 45,4 против прогноза 47,5 и предыдущего значения 46,8 * Новая Зеландия. Условия торговли за 4 кв.: +5,7% кв/кв против предыдущего значения -1,6% (пересмотрено) * США. Еженедельный индекс потребительского доверия ABC: -49 против прогноза -48 и предыдущего значения -49. * Австралия. Индекс потребительского доверия Westpac за март: +0,2% против предыдущего значения -2,6% * Япония. Заказы на станки за январь: -3,7% м/м, -1,1% г/г против прогноза -3,5%/-0,6% и предыдущих значений 20,1%/-1,5% соответственно * Япония. Индекс цен на корпоративные товары за февраль: +0,1% м/м, -1,5% г/г (оба показателя в соответствии с прогнозом) против предыдущих значений 0,3%/-2,1% соответственно * Австралия. Ссуды на покупку жилья за январь: -7,9% против прогноза +2,0% и предыдущего значения -5,1% (пересмотрено) * Австралия. Изменение общего объёма выданных кредитов за январь: -5,0% м/м против предыдущего значения -4,2% * Китай. Сальдо торгового баланса за февраль: $7,61 млрд. против прогноза $7,15 млрд. и предыдущего значения $14,17 млрд. * Китай. Объем экспорта за февраль: +45,7% г/г против прогноза +38,3% и предыдущего значения +21,0% * Китай. Объем импорта за февраль: +44,7% г/г против прогноза +38,0% и предыдущего значения 85,5%
СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ (Все время указано по Гринвичу (GMT))
* Германия: сальдо торгового баланса (0700) * Германия: индекс потребительских цен (0700) * Швеция: промышленные заказы (0830) * Норвегия: индекс потребительских цен (0900) * Швеция: уровень безработицы (0900) * Великобритания: промышленное производство/производство в обрабатывающем секторе (0930) * Великобритания: выступление Холдейна (Банк Англии) (1000) * США: еженедельный отчет по заявкам на ипотеку МВА (1200) * ЕС: выступление Вебера (ЕЦБ) (1230) * США: оптовые запасы (1500) * ЕС: выступление Трише (ЕЦБ) (1800) * США: аукцион 10-летних облигаций (1800)
Что происходит?
* Сегодня состоится заседание по монетарной политике Национального банка Швейцарии (SNB) в 13:00 GMT (изменений не ожидается), а также будет опубликована денежная оценка в 14:00. Курс евро/франка еще вчера сильно упал. Продавайте на росте. * Китай опубликовал целый ряд данных: объем новых кредитов в юанях существенно снизился и составил 700 млрд. (правда, результат превзошел ожидания), объемы розничных продаж продолжают расти, но темпы роста промышленного производства оказались хуже ожиданий. Курс австралийского доллара и индекс ASX200 снизились, оказав давление на весь товарный сектор. * В отношении фондового рынка наша стратегия на сегодня - покупать на спаде. Мы ожидаем более убедительного прорыва январского максимума 1150. Однако мы понимаем, что может образоваться двойная вершина.
Комментарии по рыночной ситуации:
Вчера была еще одна сессия практически без данных, за которые можно было бы зацепиться, поэтому рынки находились в диапазонах. Большую часть первой половины сессии на рынках доминировало антирисковое настроение, от которого больше всех выиграли иена и доллар США. В начале сессии на фунт обрушился удар в виде очень слабых данных по торговле вслед за неутешительным отчетом RICS. Курс фунт/доллара упал к однонедельному минимуму, но к закрытию началась фаза восстановления в связи с возрождением интереса к риску. Евро также вначале находился под давлением на фоне того, что рейтинговое агентство «Fitch» заявило, что государственный профиль Великобритании «довольно сильно» ухудшился и что рейтинг Португалии может быть понижен, так как проводимые налогово-бюджетные меры недостаточны. Рейтинг Греции они охарактеризовали как соответствующий, а вот в Испании существуют высокие риски, угрожающие макроэкономике.
Вчерашний американский календарь был ограничен индексом оптимизма в малом бизнесе, который упал с 89,3 до 88,0, и индексом экономического оптимизма IBD/TIPP, который также опустился с 46,8 до 45,4. Еженедельный индекс потребительского доверия ABC продолжает рисовать мрачную картину: его значение прочно закрепилось на отметке -49. Компоненты отчета практически не изменились по сравнению с предыдущей неделей. Так, оценки экономики и личных финансов остались на уровнях 8% и 44% соответственно, а индекс покупательского климата поднялся на один пункт до 25%. Аукцион 3-летних облигаций на сумму 40 млрд. долл. США прошел удачно, что помогло облигациям укрепиться. Доходность по 10-летним бумагам упала на 1 б.п. до 3,71%, в связи с чем доллар/иене было трудно удержаться выше отметки 90,0.
Азиатские рынки обосновались в узких диапазонах, обеспечив спокойный торговый день. Те немногочисленные данные, которые были опубликованы, не оказали значительного эффекта на курсы валют. Потребительское доверие в Австралии в марте продолжило расти в размере 0,2% по сравнению с падением на 2,6% в предыдущем месяце, однако, ссуды на покупку жилья сократились на 7,9%. Самое сильное падение наблюдалось в категории новых одобрений, где значение уменьшилось на 13,2%, и это может вызвать разговоры, что РБА может повести себя более осторожно на следующем заседании.
Если говорить о процентных ставках, то сегодня утром все взоры будут обращены на заседание РБНЗ, хотя реальных изменений не ожидается. Принимая во внимание прежние слова РБНЗ о том, что ставки останутся низкими до «середины» 2010 года, рынки будут следить за сопроводительным заявлением в надежде, что оно разъяснит, что понимается под «серединой». Действительно, в последнее время статистика была далеко не вдохновляющей, учитывая, что показатели розничных продаж и потребительского доверия снова снизились, так что велика вероятность, что «середина» превратится в «конец».
Во второй половине торгового утра в Азии Китай представил данные по торговле за февраль. В целом результаты были лучше, чем ожидалось: объем экспорта вырос на 45,7% в годовом исчислении против прогноза 38,3%, а объем импорта вырос на 44,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года против прогноза 38,0%. Профицит баланса внешней торговли уменьшился с $14,17 млрд. до $7,61 млрд., но это объясняется продолжительностью празднования Нового года по лунному календарю. В общем, хороший знак того, что мировая торговля снова нащупала почву под ногами.
Сегодня из статистики в Европе выйдут данные по торговле и инфляции в Германии, промышленному производству в Швейцарии и потребительским ценам и ценам производителей в Норвегии. В Великобритании следует обратить внимание на промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности, а также на выступление члена Банка Англии Холдейна. К началу американской сессии активность уменьшится, так как там запланирован только еженедельный отчет по заявкам на ипотеку MBA.
Валютный рынок
EURUSD Волатильность высокая, но пара продолжает формировать «бычью» свечу. Если она удержится выше отметки 1,3600, то может попробовать подняться выше 1,3700.
USDJPY Продолжится рост или не продолжится? Область значений 90,60-80 служит важным сопротивлением. «Бычья» тенденция сохраняется, пока пара торгуется выше 90,00.
EURJPY Технически тенденция «бычья» до тех пор, пока торговля проходит выше 122,50. Есть шанс пробить отметку 124,00.
GBPUSD Вчера произошел бычий разворот. Тенденция сохранится, если только курс не упадет ниже 1,4895. Или же покупайте в случае превышения отметки 1,5000.
AUDUSD Заинтересованность в риске здесь имеет ключевое значение. Данные по занятости оказались плохими, но пара спокойно это пережила. Если вернется в область выше 91,65, силы вернутся.
Валютные опционы
EURUSD Волатильности продолжают снижаться под давлением продавцов, так как спот-курс не смог выбраться из установленного диапазона. 1-месячный инструмент сейчас торгуется чуть ниже 10%, а диапазонные форварды слегка ослабли.
USDJPY В связи с тем, что в промежутке 9000-9050 сконцентрированы цены исполнения, спот-курс не выйдет за пределы диапазона до конца этой недели. Вега продавалась, но гамма на удивление держится устойчиво.
AUDUSD В условиях диапазонной торговли спот-курса рынок сбрасывал гамму. Рынок продолжает покупать нижние страйки, поэтому, хотя цена и снизится, ожидается хорошее предложение волатильностей.
Фондовый рынок
DAX Покупайте при снижении цены до уровня 5910 с целью на 5940. Стоп-лосс ниже 5895.
FTSE Покупайте при снижении цены до уровня 5614 с целью на 5640. Стоп-лосс ниже 5602.
S&P500 Покупайте при снижении цены до уровня 1140 с целью на 1147. Стоп-лосс ниже 1137.
Рынок фьючерсов
Золото Продавайте на прорыве уровня 1103 с целью на 1092. Стоп выше 1106.
Серебро Продавайте на росте в направлении 17,00 с целью на 16,82. Стоп выше 17,08.
Нефть (CLJ0) Продавайте на росте в направлении 82,40 с целью на 80,90. Стоп выше 83,10.
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
Доллар США торговался не ровно, однако его позиции практически не изменились против большинства валют.
Динамика. Доллар США торговался не ровно, однако его позиции практически не изменились против большинства валют. При этом пара EUR/USD вернулась выше отметки 1.3600, пара GBP/USD остается ниже 1.5000, а пара USD/CHF вернулась в район 1.0700. Японская иена снизилась против других валют. При этом пара USD/JPY выросла выше 90.00, тогда как пара EUR/JPY вышла выше 123.00. Товарные валюты двигались разнонаправленно против доллара США. Так, пара AUD/USD остается выше отметки 0.9100, пара NZD/USD, напротив, упала в район отметки 0.7000, а пара USD/CAD торгуется на подходе к 1.0200.
Причины. На фоне отсутствия новых данных инвесторы не стремятся к активным действиям, и колебания отдельных валют носят ограниченный характер. В частности, евро удалось немного укрепиться после того, как успешные продажи долгосрочных государственных облигаций Португалии помогли частично ослабить опасения относительно напряженности в периферийных странах еврозоны. В то же время, британский фунт пострадал от опубликованных разочаровывающих данных по промышленному производству в январе. Новозеландский доллар резко снизился после оглашения решения по ставке РБНЗ. Центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 2,5%, повторив при этом, что начнет сворачивать денежно-кредитное стимулирование, и намерен повысить ставки в середине 2010 года, полностью нивелировав, таким образом, ожидания роста ставок на апрельском заседании.
Чего ожидать? Сегодня в США и Канаде будут опубликованы последние данные по состоянию торговых балансов. В Канаде ожидается рост показателя до небольшого профицита, тогда как в США дефицит, вероятно, расширится. Тем не менее, данные вряд ли окажут большое влияние на соответствующие валюты. Также в США будут опубликовано число заявок на пособие по безработице. Слабые данные могут подорвать веру инвесторов в устойчивое восстановление экономики США и спровоцировать отказ от рискованных активов, что, вероятно, поддержит доллар. Также сегодня состоится заседание Швейцарского национального банка. Как ожидается, банк не будет повышать ключевые процентные ставки. Вместе с тем, инвесторы будут внимательно изучать заявление банка в поисках сигналов относительно изменений в денежно-кредитной политике, а также политики интервенций на валютных рынках. На этом фоне позиции швейцарской франка могут существенно измениться, особенно против единой валюты.
Чего опасаться? Изменения в настроениях инвесторов остаются ключевым фактором, задающим направление торгам, и их резкие колебания могут оказать разнонаправленное влияние на доллар США и другие валюты. Торги в среду на российском фондовом рынке проходили в разнонаправленной динамике blue chips.
Динамика Торги в среду на российском фондовом рынке проходили в разнонаправленной динамике blue chips. С открытия в плюс вышли бумаги Сбербанка, а акции нефтегазового сектора начали на отрицательной территории, но не надолго. Через час ситуация сменилась на противоположную. На фоне роста котировок «черного золота» в рост пошли бумаги нефтянки, а перегретые акции Сбербанка ушли в минус. Внутри сессии ситуация стабилизировалась. Но после обеда продажи вернулись на рынок. В результате достаточно монотонного снижения индексы растеряли весь утренний задел и ушли ниже закрытия вторника.
Лидером падения в среду стали акции «Газпром нефти», потерявшие более 3% после публикации слабой отчетности. На 2.5% снизились котировки Сбербанка. Более 1% потеряли акции «Газпрома», «ЛУКойла» и «Роснефти». Лучше других смотрелись акции ГМК «Норильский Никель», подросшие на 0.7%.
По итогам торгов индекс РТС снизился до уровня 1501.40 пунктов (-0.09%); индекс ММВБ завершил торги на значении 1402.35 пунктов (-0.72%).
Причины Причинами сохраняющегося оптимизма инвесторов является продолжающееся укрепление рубля и нефти. Но, учитывая близость сильных уровней сопротивления, уверенность «быков» тает с каждым днем. Рынок очень неплохо подрос за предыдущую неделю и даже технически нуждается в разгрузке. Настораживает тот факт, что продажи усилились внутри сессии без каких-либо новостных данных и при достаточно стабильном поведении западноевропейских площадок. Из статистики разочаровали данные по промышленному производству в Великобритании, которое в январе снизилось на 0.4% в целом и на 0.9% в обрабатывающей промышленности. Напомним, что ожидания были заметно позитивнее. С позитивным началом торгов в США продажи приостановились, но в целом день завершился негативно.
Чего ожидать? Американский рынок акций в среду немного подрос: Dow Jones +0.03%, S&P500 +0.45% и Nasdaq +0.78%. Азиатские площадки торгуются смешанно. Японский Nikkei 225 подрастает на 1%, корейский рынок снижается на 0.3%, индекс Гонконга в плюсе на 0.1%, китайский рынок снижается на 0.1%.
Нефтяные фьючерсы после публикации статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах показали волатильные колебания, но попытка подрасти не удалась. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 79.90 долларов.
Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон нейтральный.
Чего опасаться? Снижающиеся фьючерсы на американские индексы и нежелание расти котировок нефти являются препятствием для покупателей российских активов. Дополнительным негативным сигналом для отечественных инвесторов является техническая картина индексов и закрытие ряда ключевых ценных бумаг российского рынка на минимумах дня. Уровни сопротивления ни по индексу РТС, ни по индексу ММВБ так и не были преодолены, хотя попытка предпринималась. Продажи имеют все шансы для продолжения, особенно, если внешний фон начнет ухудшаться. Последнюю поддержку российскому рынку оказывают цены на нефть и рубль, но и здесь не все так однозначно.
В целом от сегодняшних торгов ждем небольшого снижения с открытия и продолжения продаж внутри сессии.
Котировки на рынке нефти в среду 10 марта закрылись на восьминедельном максимуме в цене на фоне экономических данных.
Динамика Котировки на рынке нефти в среду 10 марта закрылись на восьминедельном максимуме в цене на фоне экономических данных и новостей, а также вследствие падения курса доллара США на валютном рынке FOREX, и в силу позитивной динамики фондовых площадок.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0.60, или на 0.7%, и ее цена составила 82.09 доллара за баррель.
На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0.41, или на 0.5%, до 80.32 доллара за баррель.
Причины В среду 10 марта котировки на рынке «черного золота» закрылись на восьминедельном максимуме в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные — цены на нефть начали быстро расти после того, как Министерство энергетики США сообщило о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов топлива, а также о небольшом росте спроса на нефтепродукты — так, запасы сырой нефти выросли на 1.4 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 2.9 млн. баррелей, запасы дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 2.2 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 80.73%; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке FOREX к корзине мировых валют на фоне выхода экономической макростатистики и новостей (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне (Dow Jones industrial average — 10567.33 (+2.95, или +0.03%), Nasdaq Composite — 2358.95 (+18.27, или +0.78%), S&P 500 — 1145.61 (+5.17, или +0.45%)); 4 — сезонные факторы — наступление весны обычно означает, что запасы нефтепродуктов снижаются, так как перерабатывающие заводы временно закрываются для эксплуатационных работ, тогда как спрос на бензин растет в преддверии летнего автомобильного сезона.
Из новостей стоит отметить то, что организация стран-экспортеров нефти ОПЕК на предстоящей 17 марта сессии в Вене займется разработкой мер против ценовой спекуляции. На встрече в Вене будет рассмотрена программа «максимизации» поступлений от продажи жидких углеводородов странами нефтяного картеля посредством «справедливых и стабильных цен» на мировом рынке. Приоритетным для ОПЕК является поиск альтернатив, чтобы избежать спекуляций на рынке. При этом представители ОПЕК считают, что цена барреля нефти в пределах 70—80 долларов за баррель является «в целом рациональной и относительно стабильной».
Чего ожидать? Многие аналитики указывают на то, что цены на нефть по-прежнему находятся внутри торгового диапазона 75—85 долларов за баррель и, возможно, обладают потенциалом для дальнейшего роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Чего опасаться? Основными негативными факторами на рынке нефти являются доллар США и техническая картина, а именно психологически-технический уровень в районе 85 долларов за баррель, который не позволяет пройти нефтяным ценам выше, подталкивая тем самым участников рынка к фиксации прибыли по открытым длинным позициям. В среду 10 марта котировки на золото закрылись на 2-х недельном минимуме в цене вследствие технических факторов.
Динамика В среду 10 марта котировки на золото закрылись на 2-х недельном минимуме в цене на фоне экономических новостей и данных, и вследствие технических причин.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки апрельских фьючерсов на золото понизились на 14.20, или на 1.27%, до 1108.10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 32 цента, или на 1.85%, до 17.02 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1108.05 долларов за тройскую унцию (-13.35 доллара).
Причины В среду 10 марта фьючерсы на драгоценные металлы закрылись на 2-х недельном минимуме в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как рисковый актив (тенденция последних месяцев) — отношение инвесторов к риску во вторник ухудшилось на фоне опасений относительно долгов Европы, а также в связи с комментариями представителя китайских властей — глава Государственного валютного управления Китая дал понять, что приобретение Китаем золота в будущем будет ограниченным в связи с относительно небольшим объемом рынка золота; 2 — рост доходности казначейских облигаций США также послужил негативным сигналом для рынка драгоценных металлов; 3 — технические причины — «золотой» рынок не смог вернуться и преодолеть максимум, достигнутый на предыдущей неделе, что заставило трейдеров закрывать ранее открытые позиции и фиксировать прибыль. Падение усилилось после срабатывания значительного количество стоп-приказов; 4 — техническая картина — большинство индикаторов зашло в глубокую зону «перекупленности», что заставило многих инвесторов отказаться от дальнейшего наращивания длинных позиций и перейти на сторону продавцов.
Из новостей можно отметить то, что торговый оборот золота и изделий из желтого металла в эмирате Дубай достиг в 2009 году 29 млрд. долларов. По данным Дубайского мультитоварного центра за указанный период эмират импортировал 576 тонн золота, что на 15% меньше, чем за рекордный 2008 год. Экспорт драгметалла за 12 месяцев прошлого года вырос до 403 тонн. Несмотря на глобальный экономический кризис и его негативное влияние на мировой рынок золота, показанные Дубаем результаты впечатляют. Прошедший год отличался нестабильностью цен на золото, которые в конечном итоге достигли рекордных показателей. Тем не менее, эмирату удалось поддерживать стабильно высокий уровень торговли драгоценным металлом. Более 130 стран поставляли золото в Дубай, однако главным партнером эмирата остается Индия. Как показал проведенный опрос, в среднем каждый житель Объединенных Арабских Эмиратов покупает золотых изделий в 30 раз больше, чем это делают граждане в других странах мера. Многие эмиратские респонденты по-прежнему рассматривают золото как один из наиболее надежных вариантов вложения личных средств.
Чего ожидать? Традиционные покупки драгметаллов со стороны фондов, общее улучшение настроений инвесторов, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Чего опасаться? Волатильные изменения на валютном рынке могут найти отражение в резких колебаниях цен на драгметаллы.
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
По итогам прошедшей сессии акции ГМК «Норникель» прибавили в стоимости 0,717% и закрылись на отметке 4894,88 руб. Накануне бумаги подобрались к психологически важному уровню 5000 руб., но перегретость акций помешала его достичь. Открытие по акциям ГМК «Норникель» ожидается в отрицательной зоне вследствие снижения цен на промышленные металлы после окончания торгов на российском рынке. Кроме того, распродажам способствуют технические факторы, а именно – перекупленность бумаг. Целью для коррекции является 21-дневная скользящая средняя (бордовая линия на графике) на отметке 4633,76 руб., поэтому короткие позиции более привлекательны.
Акции «Газпрома» накануне подешевели на 0,968% и закрылись на отметке 173,77 руб. Бумаги в очередной раз протестировали бывшую поддержку (красная линия на графике), но закрыться выше нее не удалось вследствие перекупленности акций. Поддержкой накануне выступила 200-дневная скользящая средняя (фиолетовая линия). Торги по акциям «Газпрома» откроются вблизи уровней закрытия накануне. Внешний фон смешанный, а в ходе прошедших распродаж акции ушли к локальной поддержке, что удерживает от дальнейшего снижения. Ближайшей поддержкой является 200-дневная скользящая средняя (фиолетовая линия) на отметке 172,43 руб. От данного уровня настроения могут измениться, поэтому вблизи этой отметки можно спекулятивно открыть длинные позиции. В случае ухудшения внешнего фона акции могут устремиться к 21-дневной скользящей (бордовая линия) на отметке 170,40 руб.
Акции «ЛУКОЙЛа» накануне вновь торговались хуже рынка и потеряли по итогам сессии 1,684%, закрывшись на уровне 1576,00 руб., ниже 21-дневной скользящей средней (бордовая линия), которую не удалось удержать. Открытие торгов по акциям «ЛУКОЙЛа» может состояться вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вторую сессию подряд бумаги выглядят хуже рынка, поэтому в случае формирования позитивных настроений рекомендуем открыть спекулятивные длинные позиции по акциям «ЛУКОЙЛа». Ближайшим сопротивлением является 21-дневная скользящая средняя (бордовая линия) на отметке 1582,10 руб.
Акции Сбербанка на вчерашней сессии корректировались вниз после восьми дней роста. Накануне был установлен новый локальный максимум вблизи отметки 90 руб., психологическая значимость которого стала причиной формирования коррекционных настроений. По итогам торгов бумаги банка потеряли 2,538% и закрылись на отметке 87,14 руб. Акции Сбербанка могут открыться в нейтральной зоне, поскольку негативные сигналы частично нивелируются прошедшей коррекцией. Однако потенциал для коррекционных настроений не исчерпан; распродажи могут увести бумаги в район 83 руб. Закрывать длинные позиции рекомендуем вблизи отметки 90 руб.
Торги по акциям ВТБ закрылись в отрицательной зоне: стоимость бумаг в среду снизилась на 0,760% до уровня 7,83 коп. Коррекционные настроения в акциях связаны с перекупленностью бумаг, что подтверждают Stochastics. Несмотря на снижение, акции удержались в среднесрочном восходящем канале от середины июля 2009 года. Торги по бумагам банка откроются в нейтральной зоне. Потенциал для распродаж небольшой – до нижней границы канала (7,77 коп.). В случае пробития данного уровня вниз акции ВТБ вновь уйдут под восходящий канал, что может усилить «медвежьи» настроения и установить цель по акциям на уровне 7,5 коп. Закрывать длинные позиции по бумагам ВТБ рекомендуем в районе 8 коп., где также располагается максимум года (7,96 коп.).
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании уменьшилось. Промышленное производство также претерпело сокращение. Все эти экономические процессы не оказывают поддержки национальной валюте, спрос на фунт стерлингов снижается. Официальные лица из США отмечают, что восстановление американской экономики хоть и идет медленными темпами, но все же это восстановление. Отмечается при этом отсутствие влияния дефицита бюджета.
EURUSD
Support: 1.3544 Resistant: 1.3679 Евро консолидируется в диапазоне 1.3540 - 1.3680. Продажи фунта в кросс-курсе с единой валютой пока препятствуют сильному снижению курса евро против доллара США. Окончание консолидации предполагает продолжение продаж евро с выходом в новый торговый интервал 1.2690 - 1.3120.
Торговая стратегия: покупка от 1.3680 стоп 1.3600 ТР 1.4050, продажа от 1.3600 стоп 1.3680 ТР 1.3550
Точка разворота находится на уровне 1,3626. Базовый сценарий: ПРОДАВАТЬ ниже 1,3626. Цель - 1,3573 и 1,3491. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,3626 откроет путь к 1,3708 и 1,3761.
Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3661 с целью - T/P 1.3708 и S/L 1.3639 Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3586 с целью - T/P 1.3546 и S/L 1.3601
USDCHF
Support: 1.0693 Resistant: 1.0785 Пара консолидируется в пределах 1.0700 - 1.0800. Раскрытие консолидации ожидается вверх. Вероятно, движения доллара США здесь и дальше будут зависеть от состояния пары EURUSD.
Торговая стратегия: Точка разворота находится на уровне 1,0726. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 1,0726. Цель - 1,0767 и 1,0835. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,0726 откроет путь к 1,0658 и 1,0617.
GBPUSD
Support: 1.4871 Resistant: 1.5015 За истекший торговый день фунт снижался от 1.5015 до 1.4871 против доллара США, с последующим откатом к 1.4974. Перспективы британца негативны. Вероятно, диапазон торговли 1.4170 - 1.4970 пока сохранится.
Торговая стратегия: покупка от 1.5000 стоп 1.4940 ТР 1.5380, продажа от 1.4940 стоп 1.5000 ТР 1.4650
Покупать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.4991 с целью - T/P 1.5050 S/L 1.4964 Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4944 с целью - T/P 1.4883 и S/L 1.4969
Точка разворота находится на уровне 1,4957. Базовый сценарий: ПРОДАВАТЬ ниже 1,4957. Цель - 1,4898 и 1,4813. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,4957 о ткроет путь к 1,5041 и 1,5100. USDJPY
Support: 89.88 Resistant: 90.82 За истекший торговый день доллар США хаотично вырос против йены от 89.88 до 90.82, где движение было остановлено. От текущего уровня 90.35 цены, вероятно, откажутся расти дальше, что может привести к походу в сторону нижней границы дневного нисходящего канала, к 87.70.
Торговая стратегия: покупка от 90.70 стоп 90.00 ТР 92.50, продажа от 90.00 стоп 90.70 ТР 88.00
Точка разворота находится на уровне 90,41. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 90,41. Цель - 90,92 и 91,33. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 90,41 откроет путь к 90,00 и 89,49.
GBPJPY Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 135.64 с целью - T/P 136.80 и S/L 135.18 Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 134.83 с целью - T/P 133.80 и S/L 135.25
Точка разворота находится на уровне 135,12. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 135,12. Цель - 136,35 и 137,11. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 135,12 откроет путь к 134,37 и 133,14. NZDUSD Точка разворота находится на уровне 0,7042. Базовый сценарий: ПРОДАВАТЬ ниже 0,7042. Цель - 0,6987 и 0,6953. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 0,7042 о ткроет путь к 0,7076 и 0,7131.
EURCHF Точка разворота находится на уровне 1,4616. Базовый сценарий: ПРОДАВАТЬ ниже 1,4616. Цель - 1,4602 и 1,4592. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,4616 о ткроет путь к 1,4625 и 1,4639.
EURJPY Точка разворота находится на уровне 123,16. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 123,16. Цель - 124,43 и 125,27. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 123,16 откроет путь к 122,32 и 121,04.
AUDUSD Точка разворота находится на уровне 0,9158. Базовый сценарий: ПРОДАВАТЬ ниже 0,9158. Цель - 0,9123 и 0,9091. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 0,9158 о ткроет путь к 0,9189 и 0,9224. USDCAD Точка разворота находится на уровне 1,0253. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 1,0253. Цель - 1,0290 и 1,0329. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,0253 откроет путь к 1,0214 и 1,0177. EURGBP Точка разворота находится на уровне 0,9101. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 0,9101. Цель - 0,9144 и 0,9175. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 0,9101 откроет путь к 0,9070 и 0,9027.
USDNOK Точка разворота находится на уровне 5,8860. Базовый сценарий: ПОКУПАТЬ выше 5,8860. Цель - 5,9165 и 5,9653. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 5,8860 откроет путь к 5,8372 и 5,8066.
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
Курсы американской и японской валют растут сегодня к евро и другим мировым валютам после того, как власти Китая сообщили об ускорении инфляции в стране. Как отмечает Bloomberg, инвесторы опасаются, что правительство КНР предпримет меры по сдерживанию экономического роста в стране.
В феврале рост потребительских цен в Китае ускорился до 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и против 1,5% в январе, сообщило Национальное статистическое бюро. Основным фактором стало увеличение цен на продукты питания более чем на 6%.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали увеличения индекса потребительских цен в прошлом месяце на 2,5%.
На февральском росте потребительских цен могли сказаться и сезонные факторы, связанные с недельным празднованием китайского нового года и холодной погодой.
Промышленное производство в стране выросло в январе-феврале на 20,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот показатель является самым высоким за 5 лет и превышает декабрьский уровень.
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли на 0,68-1% благодаря оптимизму инвесторов в отношении ситуации в Греции, а также на ожиданиях новых сделок по слиянию и поглощению (M&A), сообщает Bloomberg.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 повысился на 28,69 пункта (+1%) - до 2909,40 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 38,27 пункта (+0,68%), составив 5640,57 пункта. Французский индекс CAC 40 вырос на 33,54 пункта (+0,86%) и составил 3943,55 пункта. Германский DAX прибавил 50,83 пункта (+0,86%), составив 5936,72 пункта.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 увеличился по итогам торгов на 0,6% - до 258,24 пункта, таким образом, его значение на закрытие рынка стало максимальным с 19 января.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду; инвесторы уверены в перспективах планомерного восстановления мировой экономики, сообщает Bloomberg. Оптимизм инвесторов был поддержан данными министерства торговли США о сокращении запасов на оптовых складах в США в январе второй месяц подряд. Запасы сократились на 0,2%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду поднялся на 2,95 пункта (0,03%) - до 10567,33 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 5,16 пункта (0,45%), составив 1145,61 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 18,27 пункта (0,78%) - до 2358,95 пункта.
В 4-м квартале 2009 года рост валового внутреннего продукта Японии составил, согласно скорректированным данным, 3,8%, а не 4,6%, как было объявлено ранее, свидетельствуют официальные данные, которые приводит Bloomberg.
В среднем, по прогнозу аналитиков, рынок ожидал скорректированного показателя роста ВВП на уровне 4% в пересчете на годовые темпы.
На пересмотр показателя ВВП повлияли, в частности, невысокие темпы роста инвестиций - всего на 0,9%, согласно новым данным.
В октябре-декабре японский ВВП по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 0,9% (ранее сообщалось о 1,1%). Экономика Японии демонстрирует рост уже 3 квартала подряд. Главным фактором роста экономики Японии является расширение экспорта, внутренний же спрос остается слабым.
Цены на нефть утром в четверг снижаются на фоне укрепления доллара к евро, сообщает Bloomberg. Цены на нефть также снижаются после появления сведений о том, что уровень соблюдения квот странами-членами ОПЕК сократился в феврале до 53% на фоне расширения добычи.
Цена февральских апрельских контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:26 мск опустилась на $0,55 (-0,7%) до $81,54 за баррель. В среду черное золото подорожала на $0,6 (+0,7%) - до $82,09 за баррель. Оптимизм инвесторов был поддержан данными министерства энергетики США, свидетельствовавших о менее заметном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти.
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
EUR/USD: пара находится в торговом диапазоне 1.3540–1.3680 и к 9.00 МСК торгуется на уровне 1.3645. Зона сопротивления для пары 1.3680–1.3725. Зона поддержки 1.3530–1.3485.
GBP/USD: продажа ниже уровня 1.4940, с целью — 1.4880. Покупка выше 1.4990, увеличение позиции на уровне 1.5020, цель — 1.5090.
USD/JPY: пара закрепилась в торговом коридоре 89.60–90.80. Продажа (покупка) на краях диапазона с коротким стопом. В случае выхода за пределы торгового диапазона цель вверху — 91.30, цель внизу — 89.00.
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
Газпром Краткосрочно: Пока ждём момента для входа. Можно пробовать лонги от 172. Среднесрочно: Вне рынка. Новатэк Краткосрочно: Покупка от 185 с целью 200-205 и стопом ниже 178. Среднесрочно: Наращиваем позиции от тренда с целью 200-205 и стопами ниже 165.
Доллар США торговался не ровно, однако к концу дня снизился против большинства валют.
Динамика. Доллар США торговался не ровно, однако к концу дня снизился против большинства валют. При этом пара EUR/USD вернулась к отметке 1.3600, пара GBP/USD упала ниже 1.5000, а пара USD/CHF вернулась в район 1.0750. Японская иена также торговалась не ровно и утратила некоторую часть позиций против других валют. При этом пара USD/JPY вернулась к отметке 90.00, тогда как пара EUR/JPY вышла выше 122.00. Товарные валюты укрепились против доллара США. Так, пара AUD/USD уверенно вышла выше 0.9100, пара NZD/USD преодолела отметку 0.7000, а пара USD/CAD торговалась на подходе к 1.0200.
Причины. В ходе европейской сессии инвесторы покупали доллар против европейских валют на фоне комментариев рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody's по поводу проблем Великобритании и Португалии в налогово-бюджетной сфере. Кроме того, опубликованные в Великобритании слабые данные по торговому балансу оказали дополнительное давление на фунт. Однако уже в ходе нью-йоркской сессии инвесторы вновь переключились на покупку рискованных активов в связи с ростом акций и цен на сырье. При этом европейские валюты вернули некоторую часть утраченных позиций, тогда как валюты сырьевого сектора обновили локальные максимумы против доллара США.
Чего ожидать? В условиях нехватки экономических данных или новостей, способных придать определенное направление торгам, валютные рынки сфокусированы на колебаниях акций, цен на сырьевые товары и склонности к риску в целом. При этом рост склонности к риску наибольшую поддержку оказывает товарным валютам, рост которых в целом соответствует позитивным сдвигам в экономиках этих стран. В то же время, европейские валюты получают меньшее преимущество вследствие проблем в налогово-бюджетной сфере отдельных стран. Из ожидаемых сегодня показателей наибольший интерес будут представлять последние данные по промышленному производству в Великобритании. Если фактические значения не оправдают ожидания, фунт рискует заметно снизиться, так как слабые данные могут усилить разговоры о приближении второй волны рецессии в Великобритании. Также сегодня поздно вечером по московскому времени Резервный Банк Новой Зеландии огласит очередное решение по процентной ставке. Поскольку ожидается, что она останется без изменений, участники рынка сфокусированы на сопутствующих комментариях главы ЦБ. В частности их интересует, будут ли вновь упомянуты сроки начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики. На этом фоне новозеландский доллар может продолжить свой рост.
Чего опасаться? Изменения в настроениях инвесторов на данный момент являются ключевым фактором, задающим направление торгам, и их резкие колебания могут оказать разнонаправленное влияние на доллар США и другие валюты.
Движения на российском фондовом рынке во вторник были волатильны.
Динамика Движения на российском фондовом рынке во вторник были волатильны. С открытия ценные бумаги показали разнонаправленные движения. В положительную зону с утра пошли акции банковского сектора, в то время как сырьевые компании не выражали большого оптимизма. Внутри сессии ситуация поменялась. На фоне дешевеющей нефти продажи в акциях нефтегазового сектора усилилась, и индексы ушли в минус. Тем не менее, акции Сбербанка все еще остаются на плаву и продолжают упрямо тянуть рынок наверх. Ближе к закрытию оптимизм вернулся на глобальные площадки, в том числе и на российский фондовый рынок.
Лидером продаж во вторник стали акции «ЛУКойла» и «Газпром нефти», потерявшие более 2%. Снизились котировки ГМК «Норильский Никель», «Роснефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти». В плюсе удалось закрыться бумагам ВТБ и «Ростелекома». А лидером роста в очередной раз стали акции Сбербанка, прибавив 2.5%.
По итогам торгов индекс РТС снизился до уровня 1502.70 пунктов (-0.37%); индекс ММВБ завершил торги на значении 1412.55 пунктов (-0.13%).
Причины Одной из логичных причин покупок в последние дни является приход части пенсионных денег на рынок и попытка спекулянтов продать свои активы фонду подороже. Фундаментальных причин для среднесрочного роста нет. Напротив, картина в мире складывается как нельзя лучше в пользу продаж. Тем не менее, спекулянты продолжают играть на повышение, а наиболее спекулятивными акциями на отечественных площадках остаются бумаги Сбербанка.
Чего ожидать? Американский рынок акций во вторник закрылся неубедительно: Dow Jones +0.11%, S&P500 +0.17% и Nasdaq +0.36%. Азиатские площадки с утра выглядят слабо. Японский Nikkei 225 вблизи нулевой отметки, корейский рынок подрастает на 0.1%, индекс Гонконга в плюсе на 0.1%, китайский рынок снижается на 0.6%.
Нефтяные фьючерсы остаются на уровнях предыдущей сессии. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 79.90 долларов.
Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон смешанный.
Чего опасаться? Попытка роста на заокеанских площадках накануне не увенчалась успехом. Цены на нефть не выражают дальнейшего желания расти и находятся ниже сильного уровня сопротивления. Сами российские индексы предпринимали попытку пройти уровни сопротивления 1420 и 1510 пунктов по ММВБ и РТС, но не смогли. На дневных формациях сформировался доджи в конце краткосрочного восходящего тренда, что технически указывает на возможный разворот вниз. Слабость акций нефтегазового сектора накануне указывает на истощение сил у «быков». Все это говорит в пользу коррекционного снижения. Из макроэкономических данных сегодня можно обратить внимание на цифры по промышленному производству и ВВП ряда стран Европы.
В целом от сегодняшних торгов ждем умеренно негативного открытия и волатильной разнонаправленной динамики «голубых фишек» внутри сессии. Котировки на рынке нефти во вторник 9 марта закрылись с понижением в цене, однако выше психологического уровня 80 долларов за баррель.
Динамика Котировки на рынке нефти во вторник 9 марта закрылись с понижением в цене, однако выше психологического уровня 80 долларов за баррель, на фоне укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX, а также вследствие негативной динамики сопредельных рынков.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0.38, или на 0.5%, и ее цена составила 81.49 доллара за баррель.
На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0.56, или на 0.7%, до 79.91 доллара за баррель.
Причины Во вторник 9 марта котировки на рынке «черного золота» закрылись с понижением в цене, однако выше психологического уровня 80 долларов за баррель, под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости — котировки нефти слабо и негативно отреагировали на ежемесячный отчет по перспективам энергетического рынка, опубликованный Министерством энергетики США. Хотя министерство повысило свой прогноз по потреблению нефти в 2010 году до 1.5 млн. баррелей в день с 1.2 млн. баррелей в день и по ценам на нефть выше 80 долларов за баррель, оно полагает, что средняя розничная цена на бензин составит менее трех долларов за галлон на протяжении 2011 года; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX к корзине мировых валют на фоне выхода экономической макростатистики и новостей (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 3 — снижение сопредельных рынков, а именно падение цен на рынке драгоценных металлов; 4 — сезонные факторы — от дальнейшего падения рынок «черного золота» удерживают сезонные факторы. Наступление весны обычно означает, что запасы нефтепродуктов снижаются, так как перерабатывающие заводы временно закрываются для эксплуатационных работ, тогда как спрос на бензин растет в преддверии летнего автомобильного сезона.
Из новостей стоит отметить то, что нефтегазовая компания Total закрывает нефтеперерабатывающий завод в городе Дюнкерке на севере Франции после длительных забастовок, практически полностью блокировавших объект. Вместе с тем, как накануне стало известно, руководство концерна взяло на себя обязательства полностью обеспечить работой 370 сотрудников. В итоге принято решение о создании нефтехранилища и центра обслуживания на базе завода. Одновременно было объявлено о заключении соглашения между Total и Electricite de France по возведению терминала для производства сжиженного метана мощностью 10 млрд. кубометров в год в Дюнкерке. Работа нефтеперегонного предприятия была приостановлена еще в сентябре минувшего года ввиду накопленных избыточных запасов. Затем компания Total объявила о предстоящем закрытии предприятия в Дюнкерке, в результате чего в середине января рабочие начали забастовку. В конце февраля к стачечному движению присоединились и остальные заводы Total на территории Франции, что привело к угрозе перебоев в снабжении топливом всей страны. В ситуацию был вынужден лично вмешаться президент Франции Николя Саркози. В итоге конфликт с профсоюзами удалось урегулировать, однако судьба дюнкеркского завода оставалась под вопросом.
Чего ожидать? Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Чего опасаться? Основными негативными факторами на рынке нефти являются доллар США и техническая картина, а именно психологически-технический уровень в районе 85 долларов за баррель, который не позволяет пройти нефтяным ценам выше, подталкивая тем самым участников рынка к фиксации прибыли по открытым длинным позициям.
Во вторник 9 марта котировки на золото закрылись с понижением в цене на фоне укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Динамика Во вторник 9 марта котировки на золото закрылись с понижением в цене на фоне укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX, а также в силу экономических новостей и данных, и вследствие негативной динамики сопредельных рынков.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки апрельских фьючерсов на золото понизились на 1.70, или на 0.15%, до 1123.30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 7 центов, или на 0.38%, до 17.34 долларов за унцию.
Причины Во вторник 9 марта фьючерсы на драгоценные металлы закрылись с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как рисковый актив (тенденция последних месяцев) — отношение инвесторов к риску во вторник ухудшилось на фоне опасений относительно долгов Европы, а также в связи с комментариями представителя китайских властей — глава Государственного валютного управления Китая дал понять, что приобретения Китаем золота в будущем будут ограниченными в связи с относительно небольшим объемом рынка золота; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX на фоне выхода экономической макростатистики и новостей — предупреждения со стороны Moody's Investors Service относительно ухудшения качества кредитов в Европе и понижения рейтинга ряда банков Великобритании в течение 1—3 лет (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют); 3 — снижение сопредельных рынков, а именно падение цен на рынке нефти; 4 — технические причины — «золотой» рынок не смог вернуться и преодолеть максимум, достигнутый на предыдущей неделе, что заставило трейдеров закрывать ранее открытые позиции и фиксировать прибыль.
Из новостей можно отметить сообщение Союза Золотопромышленников России о том, что российские аффинажные заводы в январе 2010 года произвели 6692.8 кг. золота (215.2 тыс. унций), добытого недропользователями (5769.6 кг., или -58.88%) и полученного в результате попутного производства цветных металлов (492.1 кг., или +27.29%), включая переработку ломов и отходов (431.1 кг., или -63.73%). В сравнении с декабрем 2009 года производство снижено на 57%. Сравнительных данных за январь 2009 год Союз Золотопромышленников не приводит.
Чего ожидать? Традиционные покупки драгметаллов со стороны фондов, общее улучшение настроений инвесторов, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Чего опасаться? Волатильные изменения на валютном рынке могут найти отражение в резких колебаниях цен на драгметаллы.
Во вторник 9 марта цены на цветные металлы на Лондонской бирже закончили торговую сессию с понижением в цене на фоне экономических новостей и данных.
Динамика Во вторник 9 марта цены на цветные металлы на Лондонской бирже закончили торговую сессию с понижением в цене на фоне экономических новостей и данных, а также вследствие негативной динамики сопредельных рынков, и в силу укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX.
На Лондонской бирже металлов LME алюминий закрылся по цене 2200 долларов за тонну.
Медь на момент закрытия биржи стоила 7394 долларов за тонну.
Никель на торгах составил в цене 21940 долларов за тонну.
London Metal Exchange index, отслеживающий динамику шести металлов (индекс на металлы, состоит из фиксинга LME на основные металлы, а именно: алюминий, медь, никель, свинец, олово, цинк), составил 3474.4
Причины Во вторник 9 марта цены на цветные металлы на Лондонской бирже закончили торговую сессию с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — технические причины — многие аналитики считают, что рынок цветных металлов на этой неделе будет подвержен ликвидации «длинных» позиций, что в принципе и происходило на сессии во вторник; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX к корзине мировых валют на фоне выхода экономической макростатистики и новостей (цены на цветные металлы, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает цветные металлы более дорогими для держателей других валют); 3 — снижение сопредельных рынков, а именно падение цен на рынке драгоценных металлов; 4 — низкие объёмы торгов — объемы торговли на этой неделе по сравнению с предыдущей сократились практически вдвое — тогда рынок был напуган возможными последствиями землетрясений в Чили. Сейчас же ажиотаж спал, а запросов от потребителей меди из КНР почти нет – они выжидают снижения цене; 5 — экономические данные — рынок ждет торговой статистики КНР, которая будет опубликована в среду. Предполагается, что по итогам февраля объемы импорта меди сократятся (в силу больших новогодних каникул). Рынок еще не определился, хорошо это или плохо. В январе 2010 года в Китай было поставлено 196.926 тыс. тонн меди, на 19% меньше, чем в декабре 2009 года.
Из новостей стоит отметить то, что Китай в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года увеличил импорт рафинированного никеля на 19%. В годовом исчислении поставки выросли на 113%. Согласно подсчетам, импорт указанной продукции в КНР составил в данный период 16.219 тыс. тонн. По словам специалистов, поставки никеля в Китай растут уже в течение четырех месяцев. В свою очередь, экспорт китайского рафинированного никеля в январе уменьшился на 42% и составил 4.462 тыс. тонн. В минувшем году среднемесячные показатели импорта никеля в Китай составляли приблизительно 20.850 тыс. тонн. Напомним, что объемы производства никеля на китайских предприятиях в минувшем году достигли 164.8 тыс. тонн.
Чего ожидать? Многие аналитики говорят о том, что политика финансового стимулирования и очень низких процентных ставок поощряет закупки цветных металлов. Изменений в обоих факторах пока не предвидится, поэтому можно говорить о продолжении уверенного роста цен на цветные металлы.
Чего опасаться? Негативным фактором на рынке цветных металлов, по мнению аналитиков, выступают колебания на валютном рынке и экономические новости, которые несут в себе большую вероятность усиления желания фиксации прибыли участниками рынка и развития глубокой нисходящей коррекции.
Проект StockModel - . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
В последнее время два наиболее значимых в мире центробанка то и дело вступают на неизведанную территорию, пишет 28 июня Financial Times. Чрезвычайные меры, предпринимаемые Федеральной резервной системой США и Европейским Центробанком для предотвращения экономической катастрофы, были в основном непроверенными, а их результаты неясными.
Теперь, когда в глобальной экономике появились признаки стабилизации, территория, на которой оперируют ФРС и ЕЦБ, остается неизведанной. Но хотя уровень неопределенности по-прежнему высок, в центре дебатов теперь не борьба с кризисом, а стратегии выхода. Вопрос в том, когда и как отменять антикризисные меры.
С начала кризиса были видны различия между двумя центробанками. Бен Бернанке (Ben Bernanke), председатель ФРС и специалист по Великой Депрессии 1930-х годов, был агрессивен и проявлял склонность к экспериментам, несмотря на опасения некоторых из его чиновников. Более консервативный ЕЦБ во главе с Жан-Клодом Трише (Jean-Claude Trichet) не...
Проблема индикаторов со статическими параметрами заключается в том, что они не корректируются в соответствии с изменяющимися условиями рынка – в частности в соответствии с изменением волатильности. Обычный период индикатора определяет, насколько он чувствителен к текущему состоянию рынка. Период, который применяется во время ситуации с высокой волатильностью, обычно неприемлем для ситуации низкой волатильности и наоборот.
Часто волатильность инкорпорируется в расчет индикатора, чтобы сделать его адаптивным или динамичным, хотя применение волатильности меняется в зависимости от цели и природы индикатора или системы. Например, разработчик системы может считать рост волатильности признаком нестабильности рынка и может увеличить период, чтобы вероятность генерирования сигналов в таких условиях была меньше.
Мы уже рассматривали примеры адаптивности в предыдущих тестах Trading System Labs. Так мы использова...
Моделирование торговли с помощью технических индикаторов на исторических данных — гарантия стабильного успеха в будущем
Моделирование на историческом материале — один из наиболее действенных методов технического анализа. Именно с него начинается поиск эффективной рыночной стратегии. Тесты позволяют выделить группу моделей, использование которых в условиях рынка прошлых лет дало бы стабильный положительный результат.
Модели, прошедшие тестирование, заслуживают большего доверия, нежели прочие — непроверенные или не дающие стабильной прибыли в рыночных условиях предыдущего временного отрезка. Основная претензия, предъявляемая к данному методу, сводится к следующему: проверка не всегда обоснована, поскольку поведение рынка в будущем не обязательно идентично наблюдавшемуся в прошлом. Замечание, безусловно, верное, однако полная идентичность поведения рынка не является, с точки зрения технического аналитика, обязательной. Полезным оказывается выявление даже неполного сх...
Рынки - это не собрание линий и стрелок, это сборище эмоциональных людей, питающих друг друга. Давайте посмотрим, как обнаружить эмоции рынков.
Использование Сжатия Боллинджера (Bollinger Squeeze) во время Вашего входа на сегодняшних рынках - это одно, но как узнать направление в спокойные времена? Давайте разберем, как я использую некоторые вспомогательные индикаторы?
Основы
Прежде, чем я начну рассказывать о том, что делаю для расчета времени рынка, что может дать индикатор Сжатие Боллинджера, думаю, стоило бы объяснить, откуда изначально появилась эта система.
Начиная торговать на форексе, я использовал очень легкие индикаторы, поскольку для меня, не имеющего математического, экономического или трейдерского образования, все эти разные цветные линии, гистограммы и стрелки значили очень мало. Первые шесть месяцев я провел, торгуя, как узнал позже, что называется, "голым", то есть, совсем без индикаторов. В течение этих первых шести месяцев я время от...
В последнее время два наиболее значимых в мире центробанка то и дело вступают на неизведанную территорию, пишет 28 июня Financial Times. Чрезвычайные меры, предпринимаемые Федеральной резервной системой США и Европейским Центробанком для предотвращения экономической катастрофы, были в основном непроверенными, а их результаты неясными.
Теперь, когда в глобальной экономике появились признаки стабилизации, территория, на которой оперируют ФРС и ЕЦБ, остается неизведанной. Но хотя уровень неопределенности по-прежнему высок, в центре дебатов теперь не борьба с кризисом, а стратегии выхода. Вопрос в том, когда и как отменять антикризисные меры.
С начала кризиса были видны различия между двумя центробанками. Бен Бернанке (Ben Bernanke), председатель ФРС и специалист по Великой Депрессии 1930-х годов, был агрессивен и проявлял склонность к экспериментам, несмотря на опасения некоторых из его чиновников. Более консервативный ЕЦБ во главе с Жан-Клодом Трише (Jean-Claude Trichet) не...
Рынки - это не собрание линий и стрелок, это сборище эмоциональных людей, питающих друг друга. Давайте посмотрим, как обнаружить эмоции рынков.
Использование Сжатия Боллинджера (Bollinger Squeeze) во время Вашего входа на сегодняшних рынках - это одно, но как узнать направление в спокойные времена? Давайте разберем, как я использую некоторые вспомогательные индикаторы?
Основы
Прежде, чем я начну рассказывать о том, что делаю для расчета времени рынка, что может дать индикатор Сжатие Боллинджера, думаю, стоило бы объяснить, откуда изначально появилась эта система.
Начиная торговать на форексе, я использовал очень легкие индикаторы, поскольку для меня, не имеющего математического, экономического или трейдерского образования, все эти разные цветные линии, гистограммы и стрелки значили очень мало. Первые шесть месяцев я провел, торгуя, как узнал позже, что называется, "голым", то есть, совсем без индикаторов. В течение этих первых шести месяцев я время от...
Моделирование торговли с помощью технических индикаторов на исторических данных — гарантия стабильного успеха в будущем
Моделирование на историческом материале — один из наиболее действенных методов технического анализа. Именно с него начинается поиск эффективной рыночной стратегии. Тесты позволяют выделить группу моделей, использование которых в условиях рынка прошлых лет дало бы стабильный положительный результат.
Модели, прошедшие тестирование, заслуживают большего доверия, нежели прочие — непроверенные или не дающие стабильной прибыли в рыночных условиях предыдущего временного отрезка. Основная претензия, предъявляемая к данному методу, сводится к следующему: проверка не всегда обоснована, поскольку поведение рынка в будущем не обязательно идентично наблюдавшемуся в прошлом. Замечание, безусловно, верное, однако полная идентичность поведения рынка не является, с точки зрения технического аналитика, обязательной. Полезным оказывается выявление даже неполного сх...
12:30